PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSIFX с SPWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSIFX с SPWO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant International Fund (SSIFX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).

SSIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 27 сент. 1995 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSIFX или SPWO.

Корреляция

Корреляция между SSIFX и SPWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SSIFX и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant International Fund (SSIFX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSIFX:

0.07

SPWO:

0.29

Коэф-т Сортино

SSIFX:

0.25

SPWO:

0.64

Коэф-т Омега

SSIFX:

1.03

SPWO:

1.08

Коэф-т Кальмара

SSIFX:

0.06

SPWO:

0.39

Коэф-т Мартина

SSIFX:

0.21

SPWO:

1.43

Индекс Язвы

SSIFX:

6.47%

SPWO:

4.97%

Дневная вол-ть

SSIFX:

20.99%

SPWO:

20.51%

Макс. просадка

SSIFX:

-56.24%

SPWO:

-18.02%

Текущая просадка

SSIFX:

-5.92%

SPWO:

-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, SSIFX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 6.85%.

SSIFX

С начала года

7.96%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

7.42%

1 год

1.45%

5 лет

8.88%

10 лет

4.44%

SPWO

С начала года

6.85%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

6.54%

1 год

5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SSIFX и SPWO

SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.

SSIFX
Sextant International Fund
SPWO
SP Funds S&P World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSIFX и SPWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SSIFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг риск-скорректированной доходности SPWO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSIFX c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSIFX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPWO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIFX и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIFX и SPWO

SSIFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSIFX
Sextant International Fund		0.00%0.00%0.34%0.00%0.57%0.36%0.58%1.03%1.39%1.30%1.86%4.20%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.34%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSIFX и SPWO

Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и SPWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSIFX и SPWO

Sextant International Fund (SSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...