PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIFX с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSIFX с SPWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSIFX (Sextant International Fund) and SPWO (SP Funds S&P World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, SSIFX returned 34.21% vs 49.03% for SPWO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SSIFX charges 1.27%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности SSIFX и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant International Fund (SSIFX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSIFX показывает доходность 20.94%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 26.87%.

SSIFX

1 день
0.90%
1 месяц
4.84%
С начала года
20.94%
6 месяцев
20.62%
1 год
34.21%
3 года*
18.87%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.94%

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSIFX и SPWO

2026 (YTD)202520242023
SSIFX
Sextant International Fund		20.94%22.73%1.26%1.99%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%9.25%2.96%

Correlation

The correlation between SSIFX and SPWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SSIFX and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant International Fund

SP Funds S&P World ETF

Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с AMAGXSSIFX с VOOSSIFX с MINIXSSIFX с SPMOSSIFX с SGHIX
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO

Доходность на риск

SSIFX vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIFX c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIFXSPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.51

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.31

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.58

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

13.64

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIFX vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIFX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPWO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIFX и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIFXSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.44

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SSIFX и SPWO

Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSIFXSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-18.03%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.75%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.20%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-2.80%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.61%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIFX и SPWO

Текущая волатильность для Sextant International Fund (SSIFX) составляет 6.38%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSIFXSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.56%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

16.56%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

19.64%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.04%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.04%

-1.04%

Сравнение комиссий SSIFX и SPWO

SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIFX и SPWO

Дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности SPWO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSIFX
Sextant International Fund		13.32%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%

Часто задаваемые вопросы

SSIFX and SPWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (7.56%) compared to SSIFX (6.38%). In terms of maximum drawdown, SSIFX dropped -56.24% vs SPWO's -18.03%.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSIFX и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор