PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIFX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSIFX с AMAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSIFX (Sextant International Fund) and AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) are both mutual funds - SSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Sextant Mutual Funds, while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. Over the past 10 years, SSIFX returned 11.94%/yr vs 17.72%/yr for AMAGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SSIFX charges 1.27%/yr vs 0.91%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности SSIFX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant International Fund (SSIFX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSIFX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции SSIFX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 11.94% против 17.72% соответственно.

SSIFX

1 день
0.90%
1 месяц
4.84%
С начала года
20.94%
6 месяцев
20.62%
1 год
34.21%
3 года*
18.87%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.94%

AMAGX

1 день
0.94%
1 месяц
7.90%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.83%
1 год
37.60%
3 года*
21.85%
5 лет*
14.44%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSIFX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSIFX
Sextant International Fund		20.94%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%26.86%-3.92%25.45%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		17.40%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Correlation

The correlation between SSIFX and AMAGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.82

The correlation between SSIFX and AMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant International Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с VOOSSIFX с MINIXSSIFX с SPMOSSIFX с SGHIX
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

SSIFX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIFX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIFXAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.40

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.29

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.50

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

15.59

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIFX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIFX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIFX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIFXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SSIFX и AMAGX

Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSIFXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-57.64%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.04%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.44%

-21.45%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-28.09%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.21%

-28.09%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-10.27%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.48%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIFX и AMAGX

Sextant International Fund (SSIFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSIFXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.98%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

12.96%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

16.09%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

18.40%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.43%

-0.43%

Сравнение комиссий SSIFX и AMAGX

SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIFX и AMAGX

Дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
SSIFX
Sextant International Fund		13.32%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%

Часто задаваемые вопросы

SSIFX and AMAGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSIFX has higher volatility (6.38%) compared to AMAGX (4.98%). In terms of maximum drawdown, SSIFX dropped -56.24% vs AMAGX's -57.64%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSIFX и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор