Сравнение SSIFX с DODFX
SSIFX (Sextant International Fund) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SSIFX returned 11.94%/yr vs 10.89%/yr for DODFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SSIFX charges 1.27%/yr vs 0.62%/yr for DODFX.
Доходность
Сравнение доходности SSIFX и DODFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSIFX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции SSIFX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.89% соответственно.
SSIFX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.94%
DODFX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам SSIFX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIFX Sextant International Fund | 20.94% | 22.73% | 1.26% | 24.82% | -22.62% | 17.45% | 15.09% | 26.86% | -3.92% | 25.45% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 12.76% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Correlation
The correlation between SSIFX and DODFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.80 |
The correlation between SSIFX and DODFX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSIFX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
SSIFX
DODFX
Сравнение SSIFX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIFX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.80 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.71 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIFX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.39 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SSIFX и DODFX
Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и DODFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSIFX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -63.23% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.14% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.44% | -14.41% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -24.52% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.21% | -44.61% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -11.66% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.91% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIFX и DODFX
Sextant International Fund (SSIFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSIFX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.07% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 10.88% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 13.04% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.89% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.20% | -0.20% |
Сравнение комиссий SSIFX и DODFX
SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIFX и DODFX
Дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности DODFX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.48% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
SSIFX Sextant International Fund | 13.32% | 15.83% | 0.54% | 0.34% | 0.00% | 8.32% | 0.36% | 3.57% | 8.03% | 8.94% | 1.30% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
SSIFX and DODFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSIFX has higher volatility (6.38%) compared to DODFX (4.07%). In terms of maximum drawdown, SSIFX dropped -56.24% vs DODFX's -63.23%.
DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSIFX и DODFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор