PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: -11.24% против 19.41% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий SSHQX и DRGTX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.65

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

4.61

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.35

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.73

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.51

-0.86

Корреляция

Корреляция между SSHQX и DRGTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и DRGTX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DRGTX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и DRGTX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-83.33%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-20.78%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-49.05%

+34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-49.05%

-43.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-17.15%

-63.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-30.10%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

6.51%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и DRGTX

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 6.05%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

8.86%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

17.52%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

29.29%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

28.45%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

26.74%

+5.49%