PortfoliosLab logo
Сравнение SSHIX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSHIX и FIPDX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SSHIX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.91%
16.43%
SSHIX
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSHIX:

3.70

FIPDX:

1.57

Коэф-т Сортино

SSHIX:

6.11

FIPDX:

2.20

Коэф-т Омега

SSHIX:

1.95

FIPDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

SSHIX:

7.79

FIPDX:

0.69

Коэф-т Мартина

SSHIX:

24.96

FIPDX:

4.65

Индекс Язвы

SSHIX:

0.25%

FIPDX:

1.59%

Дневная вол-ть

SSHIX:

1.72%

FIPDX:

4.74%

Макс. просадка

SSHIX:

-7.78%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

SSHIX:

-0.23%

FIPDX:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SSHIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции SSHIX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.64% соответственно.


SSHIX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.47%

5 лет

2.36%

10 лет

2.16%

FIPDX

С начала года

3.71%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.27%

5 лет

1.35%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSHIX и FIPDX

SSHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.


График комиссии SSHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSHIX: 0.47%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSHIX и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SSHIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSHIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSHIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSHIX: 3.70
FIPDX: 1.57
Коэффициент Сортино SSHIX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSHIX: 6.11
FIPDX: 2.20
Коэффициент Омега SSHIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSHIX: 1.95
FIPDX: 1.28
Коэффициент Кальмара SSHIX, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSHIX: 7.79
FIPDX: 0.69
Коэффициент Мартина SSHIX, с текущим значением в 24.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSHIX: 24.96
FIPDX: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа SSHIX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHIX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.70
1.57
SSHIX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHIX и FIPDX

Дивидендная доходность SSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FIPDX в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund
4.13%4.42%3.92%2.14%1.50%2.10%2.62%2.21%1.64%1.59%1.33%1.35%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.45%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SSHIX и FIPDX

Максимальная просадка SSHIX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHIX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23%
-3.97%
SSHIX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности SSHIX и FIPDX

Текущая волатильность для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что SSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
2.46%
SSHIX
FIPDX