Сравнение SSHIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
SSHIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 авг. 1999 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SSHIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHIX Allspring Short-Term Bond Plus Fund | 0.21% | 5.59% | 5.41% | 6.19% | -4.87% | 0.16% | 6.02% | 4.80% | 1.41% | 1.31% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SSHIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SSHIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.20% соответственно.
SSHIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.69%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHIX и DFAIX
SSHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
SSHIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
SSHIX
DFAIX
Сравнение SSHIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 3.49 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 5.81 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 2.05 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 8.23 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | 32.03 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SSHIX и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHIX и DFAIX
Дивидендная доходность SSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что сопоставимо с доходностью DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHIX Allspring Short-Term Bond Plus Fund | 4.57% | 4.27% | 4.43% | 3.92% | 1.92% | 2.31% | 3.14% | 2.61% | 2.21% | 1.65% | 1.58% | 1.70% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SSHIX и DFAIX
Максимальная просадка SSHIX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -5.63% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.47% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.13% | -5.46% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -5.63% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.28% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.95% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.12% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHIX и DFAIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.49% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.75% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 1.07% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 3.18% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.56% | -0.71% |