PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHFX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHFX
Sound Shore Fund		-3.45%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%16.23%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции SSHFX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.97% соответственно.

SSHFX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.31%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.73%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с VIGSSHFX с SLVRXSSHFX с WBGSX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с VGTMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Сравнение комиссий SSHFX и MGK

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

SSHFX
Sound Shore Fund
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

SSHFX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.85

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

4.27

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между SSHFX и MGK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и MGK

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности MGK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHFX
Sound Shore Fund		14.09%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и MGK

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHFXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-47.97%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-16.85%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-36.01%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-36.01%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-12.56%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.51%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.87%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и MGK

Текущая волатильность для Sound Shore Fund (SSHFX) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHFXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.13%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.93%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

23.35%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

22.63%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

21.82%

-2.82%