PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHFX с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSHFX (Sound Shore Fund) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both funds - SSHFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Sound Shore, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, SSHFX returned 11.31%/yr vs 19.22%/yr for MGK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHFX charges 0.93%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции SSHFX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 11.31% против 19.22% соответственно.

SSHFX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.55%
С начала года
5.08%
6 месяцев
6.22%
1 год
27.78%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.31%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHFX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHFX
Sound Shore Fund		5.08%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%16.23%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between SSHFX and MGK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SSHFX and MGK has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с SLVRXSSHFX с VIGSSHFX с WBGSX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

SSHFX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.85

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.51

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.78

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

6.11

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и MGK

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHFXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-47.97%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-16.85%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-23.36%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-36.01%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-36.01%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.30%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.47%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.89%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и MGK

Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 3.84% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHFXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.00%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.36%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

16.22%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

22.62%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

21.88%

-2.87%

Сравнение комиссий SSHFX и MGK

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и MGK

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SSHFX
Sound Shore Fund		12.94%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%

Часто задаваемые вопросы

SSHFX and MGK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to SSHFX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SSHFX dropped -52.63% vs MGK's -47.97%.

SSHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHFX и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор