PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSHFX с TOWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с TOWFX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSHFX или TOWFX.

Корреляция

Корреляция между SSHFX и TOWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.19%
89.46%
SSHFX
TOWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSHFX:

-0.66

TOWFX:

0.83

Коэф-т Сортино

SSHFX:

-0.65

TOWFX:

1.18

Коэф-т Омега

SSHFX:

0.86

TOWFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SSHFX:

-0.49

TOWFX:

0.89

Коэф-т Мартина

SSHFX:

-1.18

TOWFX:

4.11

Индекс Язвы

SSHFX:

14.69%

TOWFX:

2.40%

Дневная вол-ть

SSHFX:

26.26%

TOWFX:

11.83%

Макс. просадка

SSHFX:

-57.68%

TOWFX:

-31.10%

Текущая просадка

SSHFX:

-29.58%

TOWFX:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.12%.

SSHFX

С начала года

-6.22%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-23.06%

1 год

-17.27%

5 лет

2.85%

10 лет

-2.25%

TOWFX

С начала года

3.12%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

5.37%

1 год

11.22%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SSHFX и TOWFX

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
График комиссии TOWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOWFX: 1.11%
SSHFX
Sound Shore Fund
График комиссии SSHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSHFX: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSHFX и TOWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг риск-скорректированной доходности SSHFX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг риск-скорректированной доходности TOWFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSHFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SSHFX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SSHFX: -0.66
TOWFX: 0.94
Коэффициент Сортино SSHFX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSHFX: -0.65
TOWFX: 1.32
Коэффициент Омега SSHFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSHFX: 0.86
TOWFX: 1.20
Коэффициент Кальмара SSHFX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSHFX: -0.49
TOWFX: 1.00
Коэффициент Мартина SSHFX, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SSHFX: -1.18
TOWFX: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.66
0.94
SSHFX
TOWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и TOWFX

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности TOWFX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSHFX
Sound Shore Fund		1.38%1.29%0.68%1.01%1.06%0.76%0.92%1.37%1.14%1.05%0.95%2.07%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.31%1.35%1.44%1.02%0.61%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и TOWFX

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки TOWFX в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и TOWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.58%
-3.86%
SSHFX
TOWFX

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и TOWFX

Sound Shore Fund (SSHFX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.09%
8.34%
SSHFX
TOWFX