PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSHFX
Sound Shore Fund		-3.45%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

SSHFX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.31%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.73%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с VIGSSHFX с SLVRXSSHFX с WBGSX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий SSHFX и TOWFX

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
SSHFX
Sound Shore Fund

Доходность на риск

SSHFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.86

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.57

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.44

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

12.63

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.86

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.02

+0.56

Корреляция

Корреляция между SSHFX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и TOWFX

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHFX
Sound Shore Fund		14.09%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и TOWFX

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-96.18%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-9.39%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-96.18%

+72.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-94.87%

+87.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-21.08%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.81%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и TOWFX

Sound Shore Fund (SSHFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.22%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

6.79%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

12.04%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

1,084.26%

-1,067.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

971.22%

-952.22%