PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с SLVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с SLVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и SLVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHFX и SLVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHFX
Sound Shore Fund		-3.45%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%16.23%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		2.51%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у SLVRX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SSHFX уступали акциям SLVRX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.33% соответственно.

SSHFX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.31%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.73%

SLVRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.09%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с VIGSSHFX с WBGSX
Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с SLVPSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVSLVRX с QQQ

Сравнение комиссий SSHFX и SLVRX

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SLVRX в 1.05%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
SSHFX
Sound Shore Fund

Доходность на риск

SSHFX vs. SLVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c SLVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXSLVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.59

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.13

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.26

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

9.58

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. SLVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SLVRX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и SLVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXSLVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между SSHFX и SLVRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и SLVRX

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности SLVRX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHFX
Sound Shore Fund		14.09%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.29%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и SLVRX

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что меньше максимальной просадки SLVRX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и SLVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHFXSLVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-60.20%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.41%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-18.53%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-41.51%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.87%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.47%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.92%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и SLVRX

Sound Shore Fund (SSHFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHFXSLVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.66%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

9.32%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.08%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.89%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.69%

+0.31%