PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHFX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHFX
Sound Shore Fund		-3.45%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%16.23%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции SSHFX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.29% соответственно.

SSHFX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.31%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.73%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с SLVRXSSHFX с WBGSX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий SSHFX и VIG

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

SSHFX
Sound Shore Fund
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

SSHFX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.31

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между SSHFX и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и VIG

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHFX
Sound Shore Fund		14.09%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и VIG

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHFXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-46.81%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.83%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-20.39%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-31.72%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.73%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.55%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.45%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и VIG

Sound Shore Fund (SSHFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHFXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.05%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

7.82%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.28%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

14.26%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.04%

+2.96%