Сравнение SSHFX с SSHVX
SSHFX (Sound Shore Fund) and SSHVX (Sound Shore Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds from Sound Shore. Over the past 10 years, SSHFX returned 11.34%/yr vs 11.53%/yr for SSHVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SSHFX charges 0.93%/yr vs 0.75%/yr for SSHVX.
Доходность
Сравнение доходности SSHFX и SSHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSHFX показывает доходность 5.33%, а SSHVX немного выше – 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSHFX имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции SSHVX немного впереди с 11.53%.
SSHFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.34%
SSHVX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам SSHFX и SSHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHFX Sound Shore Fund | 5.33% | 18.15% | 22.42% | 17.43% | -10.64% | 23.76% | 7.74% | 23.28% | -12.58% | 16.23% |
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 5.41% | 18.37% | 22.67% | 17.67% | -10.47% | 23.99% | 7.92% | 23.49% | -12.44% | 16.41% |
Correlation
The correlation between SSHFX and SSHVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 1.00 |
The correlation between SSHFX and SSHVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHFX vs. SSHVX — Ранг доходности на риск
SSHFX
SSHVX
Сравнение SSHFX c SSHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHFX | SSHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 10.82 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHFX | SSHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SSHFX и SSHVX
Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки SSHVX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и SSHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHFX | SSHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -39.90% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.65% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -17.69% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -23.81% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | -39.90% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.07% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -5.40% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.64% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHFX и SSHVX
Sound Shore Fund (SSHFX) и Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) имеют волатильность 3.99% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHFX | SSHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.99% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.20% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 13.35% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.06% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 19.00% | +0.01% |
Сравнение комиссий SSHFX и SSHVX
SSHFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSHVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHFX и SSHVX
Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности SSHVX в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHFX Sound Shore Fund | 12.91% | 13.60% | 25.89% | 4.51% | 4.76% | 27.20% | 7.86% | 7.61% | 8.35% | 11.83% | 7.14% | 12.42% |
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 12.72% | 13.41% | 25.54% | 4.54% | 4.81% | 27.05% | 7.90% | 7.66% | 8.43% | 11.89% | 7.21% | 12.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SSHFX and SSHVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSHVX has higher volatility (3.99%) compared to SSHFX (3.99%). In terms of maximum drawdown, SSHFX dropped -52.63% vs SSHVX's -39.90%.
SSHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSHFX и SSHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор