PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGFX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGFX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGFX
Sextant Growth Fund		-10.08%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%36.39%0.46%-5.40%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

SSGFX

1 день
-0.70%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
-10.14%
1 год
14.53%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.51%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с VUGSSGFX с AMIGXSSGFX с NYVTXSSGFX с SCORXSSGFX с SGHIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SSGFX и SWLGX

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SSGFX
Sextant Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SSGFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGFXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.66

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

2.51

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGFXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между SSGFX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и SWLGX

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.83%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и SWLGX

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGFXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-32.69%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-16.16%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-32.69%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-16.16%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-7.13%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.62%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и SWLGX

Текущая волатильность для Sextant Growth Fund (SSGFX) составляет 4.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGFXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.38%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.82%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

22.31%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

21.47%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.78%

-3.40%