Сравнение SSGFX с SCORX
SSGFX (Sextant Growth Fund) and SCORX (Sextant Core Fund) are both mutual funds - SSGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Sextant Mutual Funds, while SCORX is a Diversified Portfolio fund managed by Sextant Mutual Funds. Over the past 10 years, SSGFX returned 15.15%/yr vs 8.17%/yr for SCORX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SSGFX charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for SCORX.
Доходность
Сравнение доходности SSGFX и SCORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSGFX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у SCORX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции SSGFX превзошли акции SCORX по среднегодовой доходности: 15.15% против 8.17% соответственно.
SSGFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.15%
SCORX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам SSGFX и SCORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGFX Sextant Growth Fund | 11.65% | 16.01% | 24.45% | 28.25% | -25.30% | 22.79% | 30.49% | 36.39% | 0.46% | 16.80% |
SCORX Sextant Core Fund | 9.34% | 14.20% | 9.80% | 9.85% | -10.39% | 12.12% | 10.37% | 20.01% | -4.61% | 14.58% |
Correlation
The correlation between SSGFX and SCORX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between SSGFX and SCORX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSGFX vs. SCORX — Ранг доходности на риск
SSGFX
SCORX
Сравнение SSGFX c SCORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и Sextant Core Fund (SCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGFX | SCORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.09 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 11.66 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGFX | SCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SSGFX и SCORX
Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки SCORX в -32.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и SCORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSGFX | SCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -32.34% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -6.62% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -9.95% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -17.05% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -21.10% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -4.29% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.75% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGFX и SCORX
Sextant Growth Fund (SSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Sextant Core Fund (SCORX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSGFX | SCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.39% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 7.32% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 8.87% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 9.26% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 9.77% | +9.68% |
Сравнение комиссий SSGFX и SCORX
SSGFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SCORX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGFX и SCORX
Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCORX в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORX Sextant Core Fund | 1.96% | 2.14% | 2.78% | 1.61% | 1.51% | 3.13% | 1.42% | 5.99% | 1.43% | 1.36% | 1.48% | 4.95% |
SSGFX Sextant Growth Fund | 1.47% | 1.64% | 2.19% | 0.00% | 2.59% | 8.85% | 0.58% | 2.83% | 5.10% | 0.63% | 3.65% | 8.92% |
Часто задаваемые вопросы
SSGFX and SCORX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGFX has higher volatility (3.65%) compared to SCORX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SSGFX dropped -51.52% vs SCORX's -32.34%.
SCORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSGFX и SCORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор