Сравнение SSGFX с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и SPUS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SSGFX Sextant Growth Fund	-10.08%	16.01%	24.45%	28.25%	-25.30%	22.79%	30.49%	1.29%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	-5.55%	19.77%	26.49%	34.24%	-22.76%	35.92%	25.68%	0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

SSGFX

1 день: -0.70%

1 месяц: -8.24%

С начала года: -10.08%

6 месяцев: -10.14%

1 год: 14.53%

3 года*: 15.07%

5 лет*: 8.63%

10 лет*: 12.51%

SPUS

1 день: 3.24%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -5.55%

6 месяцев: -2.24%

1 год: 24.49%

3 года*: 19.34%

5 лет*: 13.72%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sextant Growth Fund

Название символа

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с SSGFX:

SSGFX с SPY SSGFX с VUG SSGFX с AMIGX SSGFX с NYVTX SSGFX с SCORX SSGFX с SGHIX SSGFX с SBIFX

Часто сравнивают с SPUS:

SPUS с HLAL SPUS с SPY SPUS с VOO SPUS с SPTE SPUS с SPRE SPUS с SPWO SPUS с UMMA

Сравнение комиссий SSGFX и SPUS

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

SSGFX

Sextant Growth Fund

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

SSGFX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPUS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSGFX	SPUS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	1.18	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	1.80	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.26	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	1.96	-1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.93	8.40	-5.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSGFX	SPUS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	1.18	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.72	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.75	-0.28

Корреляция

Корреляция между SSGFX и SPUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и SPUS

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPUS в 0.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSGFX Sextant Growth Fund	1.83%	1.64%	2.19%	0.00%	2.59%	8.85%	0.58%	2.83%	5.10%	0.63%	3.65%	8.92%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.63%	0.60%	0.70%	0.87%	1.21%	1.15%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и SPUS

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSGFX	SPUS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.52%	-30.80%	-20.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.13%	-12.76%	-1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.06%	-28.06%	-2.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.13%	-7.77%	-6.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.16%	-6.35%	-3.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.06%	2.98%	+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и SPUS

Текущая волатильность для Sextant Growth Fund (SSGFX) составляет 4.83%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSGFX	SPUS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	6.04%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.45%	11.25%	-0.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.52%	20.90%	-1.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.83%	19.20%	-0.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.38%	21.43%	-2.05%

Сравнение SSGFX с SPUS

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и SPUS

Сравнение доходности по годам SSGFX и SPUS

Доходность по периодам

SSGFX

SPUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSGFX и SPUS

Доходность на риск

SSGFX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

SSGFX

SPUS

Сравнение SSGFX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSGFX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и SPUS

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и SPUS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и SPUS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)