PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGFX с NYVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGFX с NYVTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSGFX (Sextant Growth Fund) and NYVTX (Davis New York Venture Fund) are both mutual funds - SSGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Sextant Mutual Funds, while NYVTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, SSGFX returned 14.79%/yr vs 13.51%/yr for NYVTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGFX charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for NYVTX.

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и NYVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у NYVTX с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции SSGFX превзошли акции NYVTX по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.51% соответственно.

SSGFX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.38%
6 месяцев
3.35%
1 год
16.35%
3 года*
17.58%
5 лет*
10.14%
10 лет*
14.79%

NYVTX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.37%
С начала года
9.99%
6 месяцев
9.69%
1 год
27.35%
3 года*
23.21%
5 лет*
10.41%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGFX и NYVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGFX
Sextant Growth Fund		4.38%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%36.39%0.46%16.80%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		9.99%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%

Correlation

The correlation between SSGFX and NYVTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.76

The correlation between SSGFX and NYVTX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Growth Fund

Davis New York Venture Fund

Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с VUGSSGFX с AMIGXSSGFX с SCORXSSGFX с SBIFXSSGFX с SGHIX
Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с VFINXNYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX

Доходность на риск

SSGFX vs. NYVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGFXNYVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.17

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.96

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.40

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

12.99

-9.06

SSGFX vs. NYVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NYVTX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и NYVTX

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и NYVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGFXNYVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-58.56%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-8.01%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-21.77%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-31.30%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-36.98%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-1.88%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.16%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.09%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и NYVTX

Sextant Growth Fund (SSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Davis New York Venture Fund (NYVTX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGFXNYVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.82%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.17%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.64%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

19.78%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.99%

-0.49%

Сравнение комиссий SSGFX и NYVTX

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NYVTX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и NYVTX

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности NYVTX в 9.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		9.89%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.57%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%

Часто задаваемые вопросы

SSGFX and NYVTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGFX has higher volatility (5.80%) compared to NYVTX (3.82%). In terms of maximum drawdown, SSGFX dropped -51.52% vs NYVTX's -58.56%.

NYVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGFX и NYVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор