PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGFX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGFX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGFX
Sextant Growth Fund		-7.07%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%36.39%0.46%16.80%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции SSGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.88% против 16.16% соответственно.

SSGFX

1 день
3.34%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-7.18%
1 год
17.43%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.04%
10 лет*
12.88%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с AMIGXSSGFX с NYVTXSSGFX с SCORXSSGFX с SGHIXSSGFX с SBIFX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий SSGFX и VUG

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

SSGFX
Sextant Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SSGFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGFXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.15

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGFXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между SSGFX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и VUG

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.77%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и VUG

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGFXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-50.68%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-16.53%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-35.61%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-35.61%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-12.25%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-7.13%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.72%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и VUG

Текущая волатильность для Sextant Growth Fund (SSGFX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGFXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.12%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.70%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

22.70%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.22%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.38%

-1.98%