PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.84%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SSG и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-43.45%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between SSG and XTJL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.73

The correlation between SSG and XTJL shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и XTJL

Секторы
SSG
XTJL

Финансовые услуги

50.7%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
XTJL
11.9%

Сырьевые материалы

SSG

-

XTJL
1.8%

Коммуникационные услуги

SSG

-

XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

XTJL
4.9%

Энергетика

SSG

-

XTJL
3.5%

Здравоохранение

SSG

-

XTJL
8.4%

Промышленность

SSG

-

XTJL
8.1%

Недвижимость

SSG

-

XTJL
1.9%

Технологии

SSG

-

XTJL
36.2%

Коммунальные услуги

SSG

-

XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

SSG vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.12

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
3.14

-6.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.46

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.07

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

17.37

-18.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.12

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.65

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SSG и XTJL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-5.12%

-76.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-16.70%

-81.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-4.04%

-84.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

0.90%

+49.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и XTJL

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

0.33%

+21.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

5.72%

+41.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

7.43%

+54.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

15.22%

+62.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

15.22%

+53.75%

Сравнение комиссий SSG и XTJL

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и XTJL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and XTJL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -74.84% for SSG. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор