PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, SSG returned -66.19%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SSG и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-42.14%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between SSG and XTJL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.72

The correlation between SSG and XTJL shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и XTJL

Секторы
SSG
XTJL

Финансовые услуги

93.3%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SSG
93.3%
XTJL
11.0%

Сырьевые материалы

SSG

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

SSG

-

XTJL
10.8%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

XTJL
10.0%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

XTJL
4.6%

Энергетика

SSG

-

XTJL
3.2%

Здравоохранение

SSG

-

XTJL
8.4%

Промышленность

SSG

-

XTJL
7.9%

Недвижимость

SSG

-

XTJL
1.8%

Технологии

SSG

-

XTJL
38.4%

Коммунальные услуги

SSG

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SSG vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.88

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.81

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.72

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

15.38

-16.96

SSG vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и XTJL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-5.12%

-71.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-16.70%

-81.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-23.24%

-76.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.42%

-99.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-3.95%

-84.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

0.90%

+43.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и XTJL

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

1.39%

+29.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

5.73%

+53.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

7.40%

+64.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

15.10%

+64.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

15.05%

+54.88%

Сравнение комиссий SSG и XTJL

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и XTJL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and XTJL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -66.19% for SSG. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -66.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор