PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SEMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. SSG is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -71.55%/yr vs 23.09%/yr for SEMI. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

SEMI

1 день
-2.88%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
19.39%
С начала года
22.22%
1 год
38.24%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%45.28%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		22.22%24.91%15.87%45.37%-23.94%

Correlation

The correlation between SSG and SEMI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.91

The correlation between SSG and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SEMI

Секторы
SSG
SEMI

Финансовые услуги

93.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
93.3%
SEMI
3.1%

Сырьевые материалы

SSG

-

SEMI

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

SEMI
7.7%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SEMI
3.7%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SEMI

-

Энергетика

SSG

-

SEMI

-

Здравоохранение

SSG

-

SEMI

-

Промышленность

SSG

-

SEMI

-

Недвижимость

SSG

-

SEMI

-

Технологии

SSG

-

SEMI
85.5%

Коммунальные услуги

SSG

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

SSG vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.46

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.94

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.67

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

9.06

-10.64

SSG vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SEMI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SEMI

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.46%

-66.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-14.41%

-61.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-32.93%

-65.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.06%

-91.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-9.79%

-78.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

4.23%

+40.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SEMI

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

11.58%

+19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

22.31%

+36.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

26.31%

+45.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

32.00%

+47.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

32.00%

+37.93%

Сравнение комиссий SSG и SEMI

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SEMI

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности SEMI в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.67%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SEMI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to SEMI (11.58%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SEMI's -33.46%.

On 3-year performance, SEMI leads with 23.09% vs -71.55% for SSG. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 23.09% return vs -71.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 3.67% for SEMI.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: ProShares and Columbia. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.75% for SEMI.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор