Сравнение SSG с SEMI
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. SSG is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.04%/yr vs 28.16%/yr for SEMI. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 26.33%.
SSG
- 1 день
- 12.02%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -58.97%
- 6 месяцев
- -57.87%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -74.04%
- 5 лет*
- -66.24%
- 10 лет*
- -62.09%
SEMI
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 26.33%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 54.26%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -58.97% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 45.28% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 26.33% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -23.94% |
Correlation
The correlation between SSG and SEMI is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.91 |
The correlation between SSG and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SSG и SEMI
Секторы
SSG
SEMI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SSG
SEMI
Сырьевые материалы
SSG
-
SEMI
-
Коммуникационные услуги
SSG
-
SEMI
Потребительский циклический сектор
SSG
-
SEMI
Потребительский защитный сектор
SSG
-
SEMI
-
Энергетика
SSG
-
SEMI
-
Здравоохранение
SSG
-
SEMI
-
Промышленность
SSG
-
SEMI
-
Недвижимость
SSG
-
SEMI
-
Технологии
SSG
-
SEMI
Коммунальные услуги
SSG
-
SEMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. SEMI — Ранг доходности на риск
SSG
SEMI
Сравнение SSG c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.37 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.78 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 13.59 | -15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и SEMI
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.46% | -66.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.92% | -14.41% | -65.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -32.93% | -65.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.96% | -95.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -9.86% | -78.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.14% | 4.01% | +47.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SEMI
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.37% | 12.90% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 20.53% | +34.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.68% | 24.91% | +43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.55% | 31.93% | +46.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 31.93% | +37.70% |
Сравнение комиссий SSG и SEMI
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SEMI
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности SEMI в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.55% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.72% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and SEMI have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (33.37%) compared to SEMI (12.90%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SEMI's -33.46%.
On 3-year performance, SEMI leads with 28.16% vs -74.04% for SSG. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 12.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 28.16% return vs -74.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 3.55% for SEMI.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: ProShares and Columbia. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор