PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SEMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. SSG is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.84%/yr vs 30.28%/yr for SEMI. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 32.11%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

SEMI

1 день
-0.46%
1 месяц
15.94%
С начала года
32.11%
6 месяцев
31.07%
1 год
64.59%
3 года*
30.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%36.93%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		32.11%24.91%15.87%45.37%-21.87%

Correlation

The correlation between SSG and SEMI is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.90

The correlation between SSG and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SEMI

Секторы
SSG
SEMI

Финансовые услуги

50.7%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

82.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.7%
SEMI
4.4%

Сырьевые материалы

SSG

-

SEMI

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

SEMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SEMI
3.9%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SEMI

-

Энергетика

SSG

-

SEMI

-

Здравоохранение

SSG

-

SEMI

-

Промышленность

SSG

-

SEMI

-

Недвижимость

SSG

-

SEMI

-

Технологии

SSG

-

SEMI
82.3%

Коммунальные услуги

SSG

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

SSG vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.93

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
3.58

-6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.47

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.50

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

16.91

-18.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SEMI равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGSEMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.93

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.65

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SSG и SEMI

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.93%

-67.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-14.41%

-66.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-32.93%

-65.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.46%

-99.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-9.28%

-79.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

3.83%

+46.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SEMI

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

6.90%

+14.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

17.41%

+30.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

22.13%

+39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

31.58%

+45.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

31.58%

+37.39%

Сравнение комиссий SSG и SEMI

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SEMI

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности SEMI в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.39%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SEMI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to SEMI (6.90%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SEMI's -32.93%.

On 3-year performance, SEMI leads with 30.28% vs -74.84% for SSG. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 30.28% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 3.39% for SEMI.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: ProShares and Columbia. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.75% for SEMI.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор