Сравнение SSG с MUU
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SSG returned -70.02% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SSG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -3.39% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SSG and MUU is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between SSG and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. MUU — Ранг доходности на риск
SSG
MUU
Сравнение SSG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.63 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 47.69 | -48.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 152.81 | -154.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и MUU
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -55.25% | -20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.25% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -23.62% | -65.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 17.31% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и MUU
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 30.96%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 62.52% | -31.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 125.23% | -66.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 152.52% | -80.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.15% | 142.32% | -63.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 142.32% | -72.39% |
Сравнение комиссий SSG и MUU
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и MUU
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and MUU have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SSG (30.96%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -70.02% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 30.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -70.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 1.24% for MUU.
SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор