Сравнение SSFEX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
SSFEX управляется State Street. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности SSFEX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFEX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | -0.17% | 6.80% | 1.35% | 5.61% | -13.19% | -1.78% | -89.22% | 9.45% | -0.10% | 3.30% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям VTBNX по среднегодовой доходности: -19.27% против 1.58% соответственно.
SSFEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- -19.27%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFEX и VTBNX
SSFEX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSFEX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
SSFEX
VTBNX
Сравнение SSFEX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFEX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.65 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.63 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFEX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.32 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.37 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SSFEX и VTBNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFEX и VTBNX
Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 4.04% | 3.66% | 3.76% | 3.14% | 2.48% | 3.32% | 9.59% | 3.56% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.67% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSFEX и VTBNX
Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFEX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -18.71% | -73.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.67% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -18.05% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.70% | -18.71% | -73.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.11% | -2.91% | -87.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -4.91% | -42.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFEX и VTBNX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFEX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.54% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.31% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.92% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 4.91% | +26.92% |