PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

SSFEX управляется State Street. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.03%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: -19.26% против 13.99% соответственно.

SSFEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.04%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.13%
10 лет*
-19.26%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий SSFEX и SSEYX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SSFEX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.50

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

7.19

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.96

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.78

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.72

-1.28

Корреляция

Корреляция между SSFEX и SSEYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и SSEYX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.03%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и SSEYX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-33.75%

-58.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-12.10%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-24.52%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-33.75%

-58.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.09%

-6.22%

-83.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.37%

-4.14%

-43.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.52%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и SSEYX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.59%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.34%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

9.51%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

18.29%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

16.92%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

18.05%

+13.78%