PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFDX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFDX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		0.03%6.80%1.36%5.39%-13.36%-1.98%-89.24%8.98%-0.20%3.29%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, SSFDX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SSFDX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: -19.36% против 2.00% соответственно.

SSFDX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.02%
10 лет*
-19.36%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с VBTLXSSFDX с BNDSSFDX с TRLGXSSFDX с FMDGXSSFDX с PTTRX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с AGGWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий SSFDX и WFBIX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SSFDX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFDXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.60

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

4.49

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFDX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFDXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.39

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.94

-1.51

Корреляция

Корреляция между SSFDX и WFBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и WFBIX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.02%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и WFBIX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFDXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-18.68%

-74.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.80%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-17.84%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.69%

-18.68%

-74.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.16%

-2.15%

-88.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-2.27%

-45.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и WFBIX

State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.59% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFDXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.59%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.42%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.37%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

5.15%

+26.66%