Сравнение SSFDX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFDX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFDX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | -0.18% | 6.80% | 1.36% | 5.39% | -13.36% | -1.98% | -89.24% | 8.98% | -0.20% | 3.29% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SSFDX на уровне -0.18% и FMBPX на уровне -0.18%. За последние 10 лет акции SSFDX уступали акциям FMBPX по среднегодовой доходности: -19.37% против 1.45% соответственно.
SSFDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- -19.37%
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFDX и FMBPX
SSFDX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSFDX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
SSFDX
FMBPX
Сравнение SSFDX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFDX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.87 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.11 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 5.85 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.29 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.25 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SSFDX и FMBPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFDX и FMBPX
Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FMBPX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | 4.03% | 3.64% | 3.59% | 2.95% | 2.27% | 3.12% | 8.84% | 3.15% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.63% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок SSFDX и FMBPX
Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -18.34% | -74.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -3.15% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -18.02% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.69% | -18.34% | -74.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.19% | -2.19% | -88.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.39% | -3.29% | -44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.13% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFDX и FMBPX
State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеют волатильность 1.60% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.53% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.02% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 5.44% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.72% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 5.08% | +26.73% |