Сравнение SSEZY с NGG
SSEZY (SSE PLC ADR) and NGG (National Grid plc) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SSEZY in Utilities - Diversified, NGG in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, SSEZY returned 10.54%/yr vs 7.17%/yr for NGG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SSEZY и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSEZY показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции SSEZY превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.17% соответственно.
SSEZY
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 10.54%
NGG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SSEZY и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEZY SSE PLC ADR | 9.26% | 55.64% | -14.33% | 23.22% | -2.83% | 15.63% | 12.81% | 50.44% | -17.36% | 1.53% |
NGG National Grid plc | 7.98% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between SSEZY and NGG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between SSEZY and NGG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SSEZY:
$39.07B
NGG:
$80.99B
SSEZY:
$2.08
NGG:
$6.16
SSEZY:
15.55
NGG:
13.22
SSEZY:
1.84
NGG:
2.26
SSEZY:
2.50
NGG:
2.06
SSEZY:
$20.39B
NGG:
$35.68B
SSEZY:
$7.78B
NGG:
$10.47B
SSEZY:
$6.60B
NGG:
$15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEZY vs. NGG — Ранг доходности на риск
SSEZY
NGG
Сравнение SSEZY c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSE PLC ADR (SSEZY) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEZY | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.36 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 3.93 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEZY | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SSEZY и NGG
Максимальная просадка SSEZY за все время составила -54.69%, примерно равная максимальной просадке NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEZY и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSEZY | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.69% | -54.85% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -14.15% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -20.76% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -39.20% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.77% | -39.20% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -11.08% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -13.41% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 4.90% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEZY и NGG
SSE PLC ADR (SSEZY) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что SSEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSEZY | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 10.59% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 17.21% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 21.46% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 22.08% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 23.10% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEZY и NGG
Дивидендная доходность SSEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности NGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 3.98% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
SSEZY SSE PLC ADR | 2.65% | 3.79% | 3.82% | 4.93% | 5.34% | 4.97% | 5.10% | 6.28% | 8.83% | 8.43% | 14.56% | 5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSEZY и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSE PLC ADR и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSEZY и NGG
SSEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
SSEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.52B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
SSEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 930.37M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
SSEZY and NGG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSEZY has higher volatility (11.40%) compared to NGG (10.59%). In terms of maximum drawdown, SSEZY dropped -54.69% vs NGG's -54.85%.
SSEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSEZY и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор