Сравнение SSEZY с FTS
SSEZY (SSE PLC ADR) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SSEZY in Utilities - Diversified, FTS in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, SSEZY returned 10.54%/yr vs 9.85%/yr for FTS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSEZY и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSEZY показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у FTS с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции SSEZY превзошли акции FTS по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.85% соответственно.
SSEZY
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 10.54%
FTS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам SSEZY и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEZY SSE PLC ADR | 9.26% | 55.64% | -14.33% | 23.22% | -2.83% | 15.63% | 12.81% | 50.44% | -17.36% | 1.53% |
FTS Fortis Inc | 8.11% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
Correlation
The correlation between SSEZY and FTS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between SSEZY and FTS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSEZY:
$39.07B
FTS:
$28.08B
SSEZY:
$2.08
FTS:
$3.40
SSEZY:
15.55
FTS:
16.25
SSEZY:
1.84
FTS:
2.40
SSEZY:
2.50
FTS:
1.23
SSEZY:
$20.39B
FTS:
$12.22B
SSEZY:
$7.78B
FTS:
$7.44B
SSEZY:
$6.60B
FTS:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEZY vs. FTS — Ранг доходности на риск
SSEZY
FTS
Сравнение SSEZY c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSE PLC ADR (SSEZY) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEZY | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.02 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.62 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEZY | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SSEZY и FTS
Максимальная просадка SSEZY за все время составила -54.69%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEZY и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSEZY | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.69% | -34.36% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -6.23% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -14.46% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -29.96% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.77% | -34.36% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -4.90% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -6.84% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 2.46% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEZY и FTS
SSE PLC ADR (SSEZY) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SSEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSEZY | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 4.68% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 10.39% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 13.30% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 16.28% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 18.93% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEZY и FTS
Дивидендная доходность SSEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FTS в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.33% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
SSEZY SSE PLC ADR | 2.65% | 3.79% | 3.82% | 4.93% | 5.34% | 4.97% | 5.10% | 6.28% | 8.83% | 8.43% | 14.56% | 5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSEZY и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSE PLC ADR и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSEZY и FTS
SSEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
SSEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.52B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
SSEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 930.37M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SSEZY and FTS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSEZY has higher volatility (11.40%) compared to FTS (4.68%). In terms of maximum drawdown, SSEZY dropped -54.69% vs FTS's -34.36%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSEZY и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор