PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEZY с ELEZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SSEZY с ELEZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSE PLC ADR (SSEZY) и Endesa SA ADR (ELEZY).

Доходность

Сравнение доходности SSEZY и ELEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSE PLC ADR (SSEZY) и Endesa SA ADR (ELEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEZY и ELEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEZY
SSE PLC ADR		21.59%55.64%-14.33%23.22%-2.83%15.63%12.81%50.44%-17.36%-6.30%
ELEZY
Endesa SA ADR		22.50%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSEZY:

$39.94B

ELEZY:

$45.84B

EPS

SSEZY:

$2.69

ELEZY:

$1.04

Коэффициент P/E

SSEZY:

13.39

ELEZY:

20.80

Коэффициент PEG

SSEZY:

0.04

ELEZY:

0.48

Коэффициент P/S

SSEZY:

1.81

ELEZY:

2.14

Коэффициент P/B

SSEZY:

2.99

ELEZY:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

SSEZY:

$22.02B

ELEZY:

$21.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSEZY:

$8.88B

ELEZY:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

SSEZY:

$7.47B

ELEZY:

$824.69M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSEZY показывает доходность 21.59%, а ELEZY немного выше – 22.50%.

SSEZY

1 день
2.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
21.59%
6 месяцев
52.97%
1 год
79.19%
3 года*
21.98%
5 лет*
17.22%
10 лет*
12.33%

ELEZY

1 день
3.34%
1 месяц
6.49%
С начала года
22.50%
6 месяцев
36.14%
1 год
70.83%
3 года*
34.86%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSE PLC ADR

Endesa SA ADR

Часто сравнивают с SSEZY:
SSEZY с ^GSPCSSEZY с NG.LSSEZY с SPYGSSEZY с NGGSSEZY с IMI.LSSEZY с FTSSSEZY с ISFU.L
Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с OHIELEZY с RWEOY

Доходность на риск

SSEZY vs. ELEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEZY c ELEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSE PLC ADR (SSEZY) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEZYELEZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.41

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

2.96

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

6.72

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

18.79

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEZY vs. ELEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEZY на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELEZY равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEZY и ELEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEZYELEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между SSEZY и ELEZY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEZY и ELEZY

Дивидендная доходность SSEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ELEZY в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEZY
SSE PLC ADR		2.38%3.79%3.82%4.93%5.34%4.97%5.10%6.28%8.83%8.43%14.56%5.92%
ELEZY
Endesa SA ADR		3.58%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSEZY и ELEZY

Максимальная просадка SSEZY за все время составила -54.69%, что больше максимальной просадки ELEZY в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEZY и ELEZY.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEZYELEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.69%

-50.29%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-10.31%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.90%

-50.29%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-16.10%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.69%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEZY и ELEZY

SSE PLC ADR (SSEZY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Endesa SA ADR (ELEZY) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что SSEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEZYELEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

8.08%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

20.85%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

29.58%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

34.58%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

36.42%

-8.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSEZY и ELEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSE PLC ADR и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.22B
5.68B
(SSEZY) Общая выручка
(ELEZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSEZY и ELEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SSE PLC ADR и Endesa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.6%
-64.1%
Активы портфеля
SSEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 6.22B, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в -3.64B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в -64.1%.

SSEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSE PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 806.59M при выручке в 6.22B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.05B при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности -71.3%.

SSEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 392.02M при выручке в 6.22B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 482.43M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.