PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEZY с ISFU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEZY с ISFU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSE PLC ADR (SSEZY) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L).

ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSEZY и ISFU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSE PLC ADR (SSEZY) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEZY и ISFU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEZY
SSE PLC ADR		22.97%55.64%-14.33%23.22%-2.83%15.63%12.81%50.44%-17.36%1.53%
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.46%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%

Доходность по периодам

С начала года, SSEZY показывает доходность 22.97%, что значительно выше, чем у ISFU.L с доходностью 4.46%.

SSEZY

1 день
1.14%
1 месяц
2.70%
С начала года
22.97%
6 месяцев
58.10%
1 год
80.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
17.48%
10 лет*
12.33%

ISFU.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.26%
С начала года
4.46%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.40%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSE PLC ADR

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с SSEZY:
SSEZY с ^GSPCSSEZY с NG.LSSEZY с SPYGSSEZY с NGGSSEZY с ELEZYSSEZY с IMI.LSSEZY с FTS
Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с IUKD.LISFU.L с NG.LISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с TDGB.LISFU.L с VEAISFU.L с SP5L.L

Доходность на риск

SSEZY vs. ISFU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEZY c ISFU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSE PLC ADR (SSEZY) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEZYISFU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.71

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.15

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

2.95

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

11.74

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEZY vs. ISFU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEZY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ISFU.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEZY и ISFU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEZYISFU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.71

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между SSEZY и ISFU.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEZY и ISFU.L

Дивидендная доходность SSEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ISFU.L в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEZY
SSE PLC ADR		2.36%3.79%3.82%4.93%5.34%4.97%5.10%6.28%8.83%8.43%14.56%5.92%
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.92%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSEZY и ISFU.L

Максимальная просадка SSEZY за все время составила -54.69%, что больше максимальной просадки ISFU.L в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEZY и ISFU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEZYISFU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.69%

-42.59%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-11.95%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.90%

-26.05%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.44%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-6.39%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.46%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEZY и ISFU.L

SSE PLC ADR (SSEZY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SSEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISFU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEZYISFU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.99%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

9.92%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

16.56%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

16.72%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

18.07%

+9.98%