PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEZY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEZY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSE PLC ADR (SSEZY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SSEZY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSE PLC ADR (SSEZY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEZY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEZY
SSE PLC ADR		21.59%55.64%-14.33%23.22%-2.83%15.63%12.81%50.44%-17.36%1.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SSEZY показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSEZY имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.29%.

SSEZY

1 день
2.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
21.59%
6 месяцев
52.97%
1 год
79.19%
3 года*
21.98%
5 лет*
17.22%
10 лет*
12.33%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSE PLC ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SSEZY:
SSEZY с NG.LSSEZY с SPYGSSEZY с NGGSSEZY с ELEZYSSEZY с IMI.LSSEZY с FTSSSEZY с ISFU.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SSEZY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEZY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSE PLC ADR (SSEZY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEZY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

0.88

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.37

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

1.39

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

6.43

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEZY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEZY на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEZY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEZY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.88

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между SSEZY и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SSEZY и ^GSPC

Максимальная просадка SSEZY за все время составила -54.69%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEZY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEZY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.69%

-56.78%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-9.10%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.90%

-25.43%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-33.92%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.67%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-10.75%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.62%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEZY и ^GSPC

SSE PLC ADR (SSEZY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SSEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEZY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

5.29%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

9.55%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

18.33%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

16.90%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

18.04%

+10.01%