Сравнение SSEZY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSE PLC ADR (SSEZY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSEZY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SSEZY и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SSEZY и ^GSPC
Основные характеристики
SSEZY:
-0.14
^GSPC:
1.62
SSEZY:
-0.05
^GSPC:
2.20
SSEZY:
0.99
^GSPC:
1.30
SSEZY:
-0.11
^GSPC:
2.46
SSEZY:
-0.25
^GSPC:
10.01
SSEZY:
12.58%
^GSPC:
2.08%
SSEZY:
21.69%
^GSPC:
12.88%
SSEZY:
-54.49%
^GSPC:
-56.78%
SSEZY:
-27.24%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, SSEZY показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SSEZY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.22% против 11.04% соответственно.
SSEZY
-3.85%
-3.10%
-21.93%
-0.86%
2.20%
3.22%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSEZY и ^GSPC
SSEZY
^GSPC
Сравнение SSEZY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSE PLC ADR (SSEZY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SSEZY и ^GSPC
Максимальная просадка SSEZY за все время составила -54.49%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEZY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSEZY и ^GSPC
SSE PLC ADR (SSEZY) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SSEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.