PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDWX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDWX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SSDWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDWX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		-1.43%21.16%12.53%19.24%-19.20%13.74%19.62%25.85%-8.11%21.45%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 10.35% против 37.01% соответственно.

SSDWX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.05%
10 лет*
10.35%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2060 Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SSDWX:
SSDWX с TRLGXSSDWX с SPYSSDWX с FCNTXSSDWX с VINIXSSDWX с VOOSSDWX с VTTSXSSDWX с MGRDX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SSDWX и SSGVX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSDWX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDWX
Ранг доходности на риск SSDWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDWX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDWXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.77

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.38

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.35

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.19

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDWX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDWXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.11

+0.51

Корреляция

Корреляция между SSDWX и SSGVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и SSGVX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		4.55%4.48%4.11%2.73%4.23%4.05%2.02%3.26%6.40%2.88%2.71%3.23%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и SSGVX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDWXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.88%

-35.79%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.22%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-30.03%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.88%

-35.79%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-9.15%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.83%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.87%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) составляет 5.49%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDWXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.71%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.17%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.56%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.58%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

282.23%

-267.41%