Сравнение SSDWX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SSDWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDWX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDWX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDWX State Street Target Retirement 2060 Fund | -1.43% | 21.16% | 12.53% | 19.24% | -19.20% | 13.74% | 19.62% | 25.85% | -8.11% | 21.45% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSDWX показывает доходность -1.43%, а PMTIX немного выше – -1.40%. За последние 10 лет акции SSDWX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.24% соответственно.
SSDWX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 10.35%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDWX и PMTIX
SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDWX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SSDWX
PMTIX
Сравнение SSDWX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDWX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.67 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.50 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.98 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDWX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SSDWX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDWX и PMTIX
Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDWX State Street Target Retirement 2060 Fund | 4.55% | 4.48% | 4.11% | 2.73% | 4.23% | 4.05% | 2.02% | 3.26% | 6.40% | 2.88% | 2.71% | 3.23% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SSDWX и PMTIX
Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDWX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.88% | -52.14% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -7.49% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -23.05% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.88% | -25.87% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.15% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -6.83% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.61% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDWX и PMTIX
State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDWX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.92% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 5.89% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 9.92% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 10.56% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 11.21% | +3.61% |