PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDWX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDWX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SSDWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDWX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		-1.43%21.16%12.53%19.24%-19.20%13.74%19.62%8.62%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SSDWX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.05%
10 лет*
10.35%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SSDWX:
SSDWX с TRLGXSSDWX с SPYSSDWX с VINIXSSDWX с FCNTXSSDWX с VOOSSDWX с VTTSXSSDWX с MGRDX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SSDWX и FRKMX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

SSDWX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDWX
Ранг доходности на риск SSDWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDWX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDWXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.35

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.34

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDWX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDWXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между SSDWX и FRKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и FRKMX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		4.55%4.48%4.11%2.73%4.23%4.05%2.02%3.26%6.40%2.88%2.71%3.23%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и FRKMX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDWXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.88%

-16.04%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-3.42%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-16.04%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-2.44%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.64%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.86%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и FRKMX

State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDWXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.14%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

2.95%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

4.63%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

5.23%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

5.14%

+9.68%