Сравнение SSDOX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDOX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDOX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | -1.36% | 21.02% | 12.37% | 19.35% | -19.27% | 13.32% | 19.62% | 25.62% | -7.91% | 19.22% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSDOX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции PPLIX немного впереди с 10.56%.
SSDOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.09%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDOX и PPLIX
SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDOX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
SSDOX
PPLIX
Сравнение SSDOX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDOX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.52 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.38 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.63 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDOX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SSDOX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDOX и PPLIX
Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 4.92% | 4.85% | 4.45% | 2.99% | 4.97% | 4.39% | 3.03% | 6.02% | 5.38% | 0.44% | 1.71% | 2.03% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок SSDOX и PPLIX
Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDOX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -55.61% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.42% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -26.85% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -32.67% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.96% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.35% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.37% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDOX и PPLIX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) составляет 5.48%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDOX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.80% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.12% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.76% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 15.44% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.56% | -0.79% |