PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с FFTWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и FFTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%25.62%-7.91%19.22%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SSDOX превзошли акции FFTWX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.70% соответственно.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с ^GSPCSSDOX с FDEWX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFHX

Сравнение комиссий SSDOX и FFTWX

SSDOX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

SSDOX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.12

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.06

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.79

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между SSDOX и FFTWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDOX и FFTWX

Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности FFTWX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и FFTWX

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-47.51%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-7.17%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-23.66%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-23.66%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.61%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-5.61%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.68%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и FFTWX

State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.25%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

6.09%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

9.85%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

9.87%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

10.05%

+4.72%