PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.09% соответственно.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий SSCVX и VSIIX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SSCVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.42

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

5.63

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между SSCVX и VSIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и VSIIX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и VSIIX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-62.05%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-14.16%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-24.09%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-45.38%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.14%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.57%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.44%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и VSIIX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.53%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.24%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

20.68%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

19.85%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

21.83%

+1.62%