PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с TASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		5.82%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.22% соответственно.

SSCVX

1 день
-1.40%
1 месяц
-6.22%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.09%
1 год
22.66%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.32%

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий SSCVX и TASCX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.15

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.09

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

8.93

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между SSCVX и TASCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и TASCX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности TASCX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.36%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и TASCX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-58.55%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-12.12%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-30.26%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-40.45%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-4.60%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.66%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.83%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и TASCX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.87%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.66%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

18.59%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

25.47%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

24.17%

-0.73%