PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.14% соответственно.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий SSCVX и GSFTX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.77

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

8.20

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Корреляция

Корреляция между SSCVX и GSFTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и GSFTX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и GSFTX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-47.69%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-10.18%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-17.01%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-32.76%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.94%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-6.40%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.20%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и GSFTX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.46%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

7.00%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

13.68%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

13.30%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

15.68%

+7.77%