Сравнение SSCVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.57% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.84% соответственно.
SSCVX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 8.60%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и DFSVX
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
SSCVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
SSCVX
DFSVX
Сравнение SSCVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.67 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.56 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 5.75 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SSCVX и DFSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и DFSVX
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.10% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и DFSVX
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -66.70% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -15.11% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -27.69% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.87% | -52.12% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.89% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.51% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.09% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и DFSVX
Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.46% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.88% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 23.35% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.68% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 23.92% | -0.47% |