PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с DASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с DASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и DASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и DASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		5.82%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у DASCX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции SSCVX превзошли акции DASCX по среднегодовой доходности: 8.32% против 7.30% соответственно.

SSCVX

1 день
-1.40%
1 месяц
-6.22%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.09%
1 год
22.66%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.32%

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Dean Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с ARSMX
Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с AVALXDASCX с USBNX

Сравнение комиссий SSCVX и DASCX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DASCX в 1.13%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
DASCX
Dean Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. DASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c DASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXDASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.71

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

3.22

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. DASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DASCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и DASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXDASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между SSCVX и DASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и DASCX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности DASCX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.36%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и DASCX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и DASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXDASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-58.74%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-13.14%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-24.79%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-46.28%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-11.54%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-7.46%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.43%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и DASCX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеют волатильность 6.07% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXDASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.33%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.72%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

22.81%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

17.28%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

20.83%

+2.61%