PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с SMICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с SMICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и SMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и SMICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.27%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SMICX с доходностью -2.27%.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

SMICX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIBPXSMICX с SLCGXSMICX с STPAXSMICX с SMBPXSMICX с SIEPXSMICX с SABIXSMICX с SPMAX

Сравнение комиссий SSCPX и SMICX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SMICX в 0.99%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SSCPX vs. SMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c SMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXSMICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.60

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.32

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. SMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMICX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и SMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXSMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между SSCPX и SMICX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и SMICX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности SMICX в 11.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		11.40%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и SMICX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SMICX в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SMICX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXSMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-22.85%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-6.85%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-14.24%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-4.87%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-3.44%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.73%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и SMICX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXSMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.04%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

6.62%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

10.76%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

9.79%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

11.15%

+11.78%