PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с SABIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с SABIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и SABIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и SABIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-18.71%
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SABIX с доходностью -3.06%.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX

Сравнение комиссий SSCPX и SABIX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SABIX в 0.99%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SSCPX vs. SABIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c SABIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXSABIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.26

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.39

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. SABIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SABIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и SABIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXSABIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между SSCPX и SABIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и SABIX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности SABIX в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и SABIX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SABIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXSABIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-29.06%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.99%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-17.20%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-5.70%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-4.20%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.11%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и SABIX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXSABIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.83%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

8.14%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

13.64%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

12.40%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

14.37%

+8.56%