Сравнение SSCPX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 29.72% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.16% против 21.17% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
KSCOX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и KSCOX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
SSCPX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
SSCPX
KSCOX
Сравнение SSCPX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.63 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.28 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 0.46 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и KSCOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и KSCOX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и KSCOX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -70.09% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -24.29% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -33.10% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -47.09% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -11.01% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -14.89% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 14.84% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и KSCOX
Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.94% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 19.48% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 28.88% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 27.74% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 25.84% | -2.94% |