PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.58% против 17.50% соответственно.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий SSCPX и HRSMX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.79

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.38

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.49

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

13.94

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между SSCPX и HRSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и HRSMX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и HRSMX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-64.92%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.89%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-38.49%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-40.74%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.21%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-13.16%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и HRSMX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 8.57%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

12.35%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

21.73%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

30.18%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

27.18%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

25.82%

-2.89%