Сравнение SSCNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | -1.28% | 19.00% | 11.21% | 17.68% | -18.55% | 11.75% | 18.72% | 24.61% | -7.45% | 18.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SSCNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.14% соответственно.
SSCNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCNX и VOO
SSCNX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSCNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SSCNX
VOO
Сравнение SSCNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.55 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 7.31 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SSCNX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCNX и VOO
Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | 7.30% | 7.21% | 4.97% | 3.78% | 5.39% | 5.58% | 4.63% | 6.31% | 5.11% | 0.38% | 1.77% | 1.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SSCNX и VOO
Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -33.99% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -11.98% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -24.52% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -33.99% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.55% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.72% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.55% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCNX и VOO
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.34% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 9.47% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 18.11% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 16.82% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 17.99% | -4.56% |