Сравнение SSCNX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCNX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCNX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | -1.28% | 19.00% | 11.21% | 17.68% | -18.55% | 11.75% | 18.72% | 24.61% | -7.45% | 18.32% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCNX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции VFORX немного впереди с 9.72%.
SSCNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.34%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCNX и VFORX
SSCNX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSCNX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
SSCNX
VFORX
Сравнение SSCNX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCNX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.02 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.98 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 8.84 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCNX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SSCNX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCNX и VFORX
Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | 7.30% | 7.21% | 4.97% | 3.78% | 5.39% | 5.58% | 4.63% | 6.31% | 5.11% | 0.38% | 1.77% | 1.96% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SSCNX и VFORX
Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCNX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -51.63% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -8.88% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -24.32% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -29.35% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.68% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.82% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.99% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCNX и VFORX
State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.74% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCNX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 7.55% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.58% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 12.39% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 13.66% | -0.23% |