PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCNX с ELFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCNX с ELFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSCNX (State Street Target Retirement 2040 Fund) and ELFTX (Elfun Tax Exempt Income Fund) are both mutual funds - SSCNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while ELFTX is a Municipal Bonds fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSCNX returned 10.20%/yr vs 1.49%/yr for ELFTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SSCNX charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for ELFTX.

Доходность

Сравнение доходности SSCNX и ELFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCNX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у ELFTX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции SSCNX превзошли акции ELFTX по среднегодовой доходности: 10.20% против 1.49% соответственно.

SSCNX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.92%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.20%

ELFTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.09%
3 года*
2.32%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCNX и ELFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		9.51%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%24.61%-7.45%18.32%
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		1.52%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%

Correlation

The correlation between SSCNX and ELFTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.05

Over the past year, SSCNX and ELFTX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2040 Fund

Elfun Tax Exempt Income Fund

Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с FBIFXSSCNX с VFORXSSCNX с SSGJXSSCNX с PMTIXSSCNX с FIKFX
Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с SSCJXELFTX с SSAQXELFTX с ELFNX

Доходность на риск

SSCNX vs. ELFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCNX c ELFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCNXELFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.67

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.27

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.63

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

9.32

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCNX vs. ELFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCNX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFTX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCNX и ELFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCNXELFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SSCNX и ELFTX

Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки ELFTX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и ELFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCNXELFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-19.15%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-2.79%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-6.54%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-13.59%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

-13.59%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.21%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.42%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.79%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCNX и ELFTX

State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCNXELFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.07%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

2.04%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

2.76%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

3.90%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

3.86%

+9.60%

Сравнение комиссий SSCNX и ELFTX

SSCNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ELFTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCNX и ELFTX

Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности ELFTX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.94%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		6.58%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%

Часто задаваемые вопросы

SSCNX and ELFTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCNX has higher volatility (3.12%) compared to ELFTX (1.07%). In terms of maximum drawdown, SSCNX dropped -27.49% vs ELFTX's -19.15%.

ELFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCNX и ELFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор