PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с PRSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		3.52%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SSCDX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.92% соответственно.

SSCDX

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.65%
1 год
24.10%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.84%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SDMGXSSCDX с SNGVXSSCDX с SSMGX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий SSCDX и PRSVX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.26

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.08

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

8.63

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между SSCDX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и PRSVX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.13%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и PRSVX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-55.37%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-14.04%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-28.17%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-40.97%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-5.61%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.52%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.68%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и PRSVX

Текущая волатильность для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) составляет 5.97%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.72%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

16.12%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

23.88%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

20.42%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

21.28%

-0.66%