Сравнение SSBRX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBRX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBRX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 0.24% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.52% соответственно.
SSBRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.51%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBRX и LTFIX
SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBRX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SSBRX
LTFIX
Сравнение SSBRX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBRX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.99 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.51 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.38 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.60 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.99 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SSBRX и LTFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBRX и LTFIX
Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.05% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SSBRX и LTFIX
Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -52.73% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -11.48% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -26.80% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -33.50% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -6.06% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -7.70% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.40% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBRX и LTFIX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.68%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.91% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 9.34% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 15.96% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 15.42% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 15.80% | -5.97% |