PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSB с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSB с PHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSB (SouthState Corporation) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. SSB operates in Banks - Regional (Financial Services), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SSB returned 5.18%/yr vs 21.69%/yr for PHM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSB и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthState Corporation (SSB) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSB показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SSB уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 5.18% против 21.69% соответственно.

SSB

1 день
2.91%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.30%
1 год
11.19%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.18%

PHM

1 день
0.86%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-7.17%
1 год
16.98%
3 года*
20.34%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSB и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSB
SouthState Corporation		2.04%-3.05%20.66%13.79%-2.39%13.51%-14.13%47.99%-30.04%1.24%
PHM
PulteGroup, Inc.		1.03%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between SSB and PHM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г.

0.31

The correlation between SSB and PHM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSB:

$9.39B

PHM:

$22.92B

EPS

SSB:

$9.28

PHM:

$10.36

Коэффициент P/E

SSB:

10.22

PHM:

11.41

Коэффициент PEG

SSB:

2.41

PHM:

0.81

Коэффициент P/S

SSB:

2.60

PHM:

1.38

Коэффициент P/B

SSB:

1.04

PHM:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

SSB:

$3.68B

PHM:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSB:

$2.04B

PHM:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

SSB:

$1.11B

PHM:

$2.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthState Corporation

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с SSB:
SSB с RFSSB с AYISSB с VBTXSSB с HTBKSSB с CARGSSB с CALMSSB с ASC
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC

Доходность на риск

SSB vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSB
Ранг доходности на риск SSB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSB c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthState Corporation (SSB) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.50

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.04

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.75

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

1.49

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSB vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSB на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHM равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSB и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBPHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SSB и PHM

Максимальная просадка SSB за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSB и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-92.40%

+34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-22.60%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-38.01%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-38.01%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.57%

-62.11%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-19.72%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-35.49%

+20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

11.38%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SSB и PHM

Текущая волатильность для SouthState Corporation (SSB) составляет 7.23%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.75%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

23.18%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

33.97%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

34.63%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

36.45%

-1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSB и PHM

Дивидендная доходность SSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PHM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHM
PulteGroup, Inc.		0.81%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%
SSB
SouthState Corporation		2.53%2.42%2.13%2.42%2.59%2.40%2.60%1.93%2.30%1.51%1.38%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSB и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SouthState Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
816.83M
3.41B
(SSB) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSB и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SouthState Corporation и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
24.1%
Активы портфеля
SSB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

SSB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SSB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

Часто задаваемые вопросы

SSB and PHM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHM has higher volatility (7.75%) compared to SSB (7.23%). In terms of maximum drawdown, SSB dropped -58.21% vs PHM's -92.40%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSB и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор