Сравнение SSB с GRBK
SSB (SouthState Corporation) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. SSB operates in Banks - Regional (Financial Services), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SSB returned 6.47%/yr vs 27.28%/yr for GRBK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSB и GRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSB показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 26.48%. За последние 10 лет акции SSB уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 6.47% против 27.28% соответственно.
SSB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.54%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 6.47%
GRBK
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 14.32%
- 6 месяцев
- 25.38%
- С начала года
- 26.48%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 28.23%
- 10 лет*
- 27.28%
Сравнение доходности по годам SSB и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB SouthState Corporation | 7.69% | -3.05% | 20.66% | 13.79% | -2.39% | 13.51% | -14.13% | 47.99% | -30.04% | 1.24% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 26.48% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Correlation
The correlation between SSB and GRBK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, SSB and GRBK have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SSB:
$9.78B
GRBK:
$3.42B
SSB:
$9.31
GRBK:
$6.87
SSB:
10.75
GRBK:
11.54
SSB:
2.54
GRBK:
0.55
SSB:
2.73
GRBK:
1.68
SSB:
1.10
GRBK:
1.85
SSB:
$3.68B
GRBK:
$2.06B
SSB:
$2.04B
GRBK:
$615.58M
SSB:
$1.11B
GRBK:
$397.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSB vs. GRBK — Ранг доходности на риск
SSB
GRBK
Сравнение SSB c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthState Corporation (SSB) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSB | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 1.59 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSB и GRBK
Максимальная просадка SSB за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSB и GRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSB | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -99.29% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -23.99% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -36.15% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -45.12% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -54.29% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -65.03% | +57.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -87.51% | +72.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 12.77% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSB и GRBK
Текущая волатильность для SouthState Corporation (SSB) составляет 5.89%, в то время как у Green Brick Partners, Inc. (GRBK) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что SSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSB | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 11.70% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 25.65% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 35.68% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.60% | 42.98% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 43.64% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSB и GRBK
Дивидендная доходность SSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSB SouthState Corporation | 2.40% | 2.42% | 2.13% | 2.42% | 2.59% | 2.40% | 2.60% | 1.93% | 2.30% | 1.51% | 1.38% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSB и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SouthState Corporation и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSB и GRBK
SSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
SSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
SSB and GRBK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRBK has higher volatility (11.70%) compared to SSB (5.89%). In terms of maximum drawdown, SSB dropped -58.21% vs GRBK's -99.29%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSB и GRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор