PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSAFX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAFX с WFBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SSAFX returned 27.65%/yr vs 1.81%/yr for WFBIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SSAFX charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности SSAFX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAFX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SSAFX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 27.65% против 1.81% соответственно.

SSAFX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
0.22%
1 год
4.24%
3 года*
3.78%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
27.65%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-0.12%
С начала года
0.09%
1 год
4.20%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAFX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.22%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.09%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Correlation

The correlation between SSAFX and WFBIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.95

The correlation between SSAFX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PBMPXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с VFTAXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с MFHQX

Доходность на риск

SSAFX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAFX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAFXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.16

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.72

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.48

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

3.94

+0.52

SSAFX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAFX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAFX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAFX и WFBIX

Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAFXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.68%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.02%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.09%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-17.84%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-18.68%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.83%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.26%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAFX и WFBIX

State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAFXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.05%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.96%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.86%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

6.41%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.51%

5.17%

+272.34%

Сравнение комиссий SSAFX и WFBIX

SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAFX и WFBIX

Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности WFBIX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.19%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.95%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SSAFX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSAFX has higher volatility (1.15%) compared to WFBIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, SSAFX dropped -18.74% vs WFBIX's -18.68%.

SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAFX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор